PortObsunięcie kapitału — co to jest?
Największy spadek wartości portfela od szczytu do dołka.
Wyjaśnienie
Angielski termin drawdown. To miara, która najlepiej opisuje, jak trudno było wytrzymać daną strategię — bo strata przeżywana jest inaczej niż średnia roczna stopa zwrotu w tabelce.
Ważny jest nie tylko rozmiar obsunięcia, ale i czas powrotu do poprzedniego szczytu. Spadek o 50% wymaga późniejszego wzrostu o 100%, żeby wyjść na zero.
Przykład
Portfel wart 100 000 zł spadł do 68 000 zł, zanim odbił. Maksymalne obsunięcie wyniosło 32%.
Powiązane pojęcia
Zobacz Obsunięcie kapitału na żywo
Portevo pokazuje ten i kilkadziesiąt innych wskaźników przy konkretnych spółkach — razem z kalendarzem wyników i Twoim portfelem.
Portevo nie jest doradcą inwestycyjnym. Dane i analizy mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Notowania pochodzą od zewnętrznych dostawców i bywają opóźnione. Decyzje inwestycyjne podejmujesz na własne ryzyko.