PortKorelacja — co to jest?
Miara tego, czy dwa instrumenty poruszają się w tę samą stronę.
Wyjaśnienie
Przyjmuje wartości od −1 do +1. Wartość bliska +1 oznacza, że instrumenty rosną i spadają razem, bliska 0 — że ich ruchy są niezależne, a ujemna — że idą w przeciwne strony.
Wysoka korelacja między pozycjami oznacza, że portfel jest mniej rozłożony, niż wynikałoby z liczby spółek. Warto pamiętać, że korelacje rosną w czasie paniki rynkowej — dokładnie wtedy, kiedy dywersyfikacja byłaby najbardziej potrzebna.
Przykład
Dwie spółki wydobywcze mają korelację 0,85. Trzymanie obu daje niewiele więcej rozproszenia niż trzymanie jednej w podwójnej wielkości.
Powiązane pojęcia
Zobacz Korelacja na żywo
Portevo pokazuje ten i kilkadziesiąt innych wskaźników przy konkretnych spółkach — razem z kalendarzem wyników i Twoim portfelem.
Portevo nie jest doradcą inwestycyjnym. Dane i analizy mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Notowania pochodzą od zewnętrznych dostawców i bywają opóźnione. Decyzje inwestycyjne podejmujesz na własne ryzyko.